打印页面

首页 > 机构机构看市 方正中期:铁矿石破位下探防异动延续承压波动

方正中期:铁矿石破位下探防异动延续承压波动

方正中期:铁矿石破位下探防异动 或延续承压波动

 

期货:铁矿石1601周三夜盘下探调整,收357.5(-0.5),总增仓5.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓、分散减仓,持仓量减少,集中度下降。近期做空资金主动增仓打压后部分集中大幅减仓、新空进场压盘,多头挺价积极性略增、力度仍偏弱,多空分歧较大,市场抛压增加,盘面承压下探调整;短期或延续承压震荡波动,注意355-360区多空资金主动性,防范资金增减仓异动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势下调,买盘较弱:曹妃甸395(-5),日照395(-5),连云港395(-5)。1月新加坡掉期44.43(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数49.25(-1.75),BDI指数(航运)微调。短期内矿弱势暂稳,港口库存维稳,平台报价偏弱,贸易商成交清淡,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。高盛预计铁矿石将进一步暴跌。

 

宏观及外盘因素:十八届五中全会今日闭幕,将坚持以经济建设为中心,将补齐民族间和地区间发展不平衡两个“短板”,或形成“四大板块”+“三个支撑带”战略大布局。美联储10月按兵不动,暗示下次会议可能加息。人民币贬值预期再起,在岸、离岸价差创近一个月最大。钢铁行业进入全面亏损境地,大中型钢企主业巨亏550亿。美国EIA原油库存低于预期。昨夜:欧美股市上涨,原油、美元指数大涨,美铜延续震荡,黄金冲高回落,今日国内金属工业品或承压震荡。

 

简要策略:铁矿石1601或延续承压震荡波动,注意355-360区多空资金主动性,防范资金增减仓异动:波段操作:持空10%仓位,突破360平仓,若365-375区承压恢复弱势时做空,若350-355区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若360-370区承压恢复弱势时做空,若350-355区支撑较强可平空试探做多。

 

策略分析:铁矿石1601合约资金开始逐步向1605合约移仓。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,而政策宽松对短期市场影响有限,整体或维持承压弱势下跌波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘反弹后打压回落破位波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-360区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:10.26-29召开十八届五中全会,十三五规划为重要议题。

央行“双降”并放开存款利率上限,四季度稳增长政策或再加码。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2015/1029/187290.shtml