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方正中期:铁矿石防异动影响近远月价差将缩小

方正中期:铁矿石防范异动及数据影响 近远月价差将缩小

期货:铁矿石1605周一夜盘震荡,收370(+0.5),总减仓千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓、部分集中增仓、筹码松动、换筹增加,持仓量减少,集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度微调;多头持仓集中度仍偏高。当前做空资金抛压相对弱势,做多资金主动支撑、积极性增强,多空资金换筹幅度较大,盘面跟随螺纹波动,盘面上冲震荡;短期或有上涨承压波动,注意365-375区多空资金主动增量流向,防范资金集中增减异动及PMI数据影响。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸375(0),连云港360(-10),日照港360(-5)。4月新加坡掉期46.7(美元/吨)(+0.5)、普氏62%铁矿石指数49.3(+0.2),BDI指数(航运)小幅上涨。当前部分地区内矿小幅上调、需求略好转,各地跟涨意愿增强,钢厂采购量小幅增长,整体成交有限,港口库存小幅回升,日均疏港量小幅下降,贸易成交维持常量,短期铁矿石市场或维稳为主。

 

宏观及外盘因素:央行突然降准0.5个百分点,释放6000亿,证实银行间流动性紧张,稳增长加码,货币偏宽松确认,楼市迎利好。李克强会见美国财长:中国将强化财政政策,并将适当处理失业问题。欧元区2月CPI同比萎缩0.2%,创12个月新低。昨夜:美股跌,油价黄金涨,美铜上涨承压,美元指数震荡,今日国内金属工业品或偏强波动。

 

简要策略:铁矿石1605或有上涨承压波动,注意365-375区多空资金主动增量流向,防范资金集中增减异动及PMI数据影响;波段操作:持多15%仓位,跌破368平仓,若360-365区支撑较强可补多,若375-380区承压恢复弱势时平多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,跌破368平仓,若360-365区支撑较强可补多,若375-380区承压恢复弱势时平多试空。

 

策略分析:当前伴随建材需求增加预期,钢厂高炉开工率提高、复产预期增加,短期铁矿石市场或维持相对强势波动,受螺纹钢波动影响加大。关注后期钢厂复产补库情况及港口库存变化情况对市场影响,待后期钢厂补库需求回落及旺季需求预期过后,提防钢厂淘汰落后产能政策压制矿价,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。


文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2016/0301/192899.shtml