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方正中期:铁矿石高位资金异动加大防集中增减

方正中期:铁矿石高位资金异动加大 防范集中增减

 

期货:铁矿石1605周三夜盘上探波动,收386(+0.5),总增仓9.3万余手,成交量放量。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下调;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降;多头持仓集中度仍较高。当前多头主动支撑挺价、积极性仍较高,空头抛压略增、但力度偏小,盘面上探承压;短期或延续偏强波动,注意380-390区多空资金主动流向,防范资金集中增减异动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸375(+5),连云港370(+15),日照港370(+15)。4月新加坡掉期49.99(美元/吨)(续涨)、普氏62%铁矿石指数52.6(+1.55),BDI指数(航运)小幅上涨。当前内矿稳中偏涨、需求略好转,供应商拉涨意愿较高,钢厂采购量小幅增长,整体成交好转,港口库存小幅下降,日均疏港量小幅下降,贸易成交稳定,短期铁矿石市场或维稳挺价。

 

宏观及外盘因素:政协大会今开幕,将献策“十三五”规划。货币政策微调:今年M2增速目标或为13%左右。美国2月ADP就业人数好于预期。联合国安理会一致通过对朝鲜采取20年来最严厉制裁。昨夜:美股涨,美油、美铜上涨,黄金震荡,美元指数震荡微调,今日国内金属工业品或偏强波动。

 

简要策略:铁矿石1605或延续偏强波动,注意380-390区多空资金主动流向,防范资金集中增减异动;波段操作:持多10%仓位,跌破384平仓,若375-380区附近支撑较强可补多,若390-400区承压恢复弱势时平多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减多至15%仓位,跌破385平仓,若375-380区支撑较强可补多,若390-400区承压恢复弱势时平多试空。

 

策略分析:当前伴随建材旺季需求增加预期,钢厂高炉开工率提高、产能增加,市场或维持强势,注意资金情绪对近期走向冲击;大幅上涨后需防范获利盘平仓及做空资金的抛压影响。唐山世园会于4月29日至10月16日举行,自3月份起环保因素将对市场逐步产生影响,关注后期钢厂产能及港口库存变化情况对市场影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2016/0303/193048.shtml