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方正中期:铁矿石或承压波动 防范反抽洗盘

方正中期:铁矿石或承压波动 防范反抽洗盘

 

期货:铁矿石1609周三夜盘大跌,收393(-18),总减仓6.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓、部分大幅集中减仓,持仓量增加,集中度微调;空头延续大幅集中增仓,持仓量增加,集中度续增;多头持仓集中度仍较高。夜盘空头延续主动增仓打压,多头近远月延续主动减仓,盘面大跌;短期或延续承压波动,防范资金集中增减仓大波动,注意390-400区资金主动流向。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流持稳微调:曹妃甸445(+5),连云港433(-2),日照港430(-5)。4月新加坡掉期54.67(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数56.75(-1.25),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳微调,供应商维稳、买方询价仍较少,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存小幅降低,日均疏港量小幅增加,贸易成交减缓,短期铁矿石市场维稳,受期货影响较大。

 

宏观及外盘因素:博鳌热议一行三会合并,李克强今日演讲。债市核查风暴升级,媒体称多家券商固收负责人被带走。上海楼市调控收紧风声频出,首付贷类场外配资或从严监管。A股杠杆重燃:部分场外配资杠杆达5倍,银行松动配资。昨夜:美股下跌,美元上涨,美铜、黄金、油价下跌,今日国内金属工业品或承压调整。

 

简要策略:铁矿石1609或延续承压波动,防范资金集中增减仓大波动,注意390-400区资金主动流向;波段操作:持空20%仓位资金,突破395平仓,若400-410区承压回落做空,若390封跌停留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平空观望,若395-410区承压回落做空,若390封跌停留空。

 

策略分析:短期现货市场挺价,资金主导期货波动,资金大幅增仓远月,资金分歧较大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动,期货远月高位抛压增加,注意近期雾霾所致限产预期对市场影响。短期需求对近月有支撑、远月市场抛压增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可随市轻仓滚动做空远月,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2016/0324/194068.shtml