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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

5800

5870

5626.75

5791

138788

366150

4958

236675

1850

1732

1746

1713

1722

171994

735698

162325

2144850

-4300

2345.5

2405

2310

2314

30974

122311

-1871

187725

0

2702

2777

2702

2728

107029

299820

-1836

442000

-400

21005

21320

21005

21055

6229

17944

-280

3185

80

11200

11320

11110

11210

70427

268256

2039

367008

174

 

 

 

 

 

525441

650612

165335

3381443

-2596

CMX铜

262.55

265.6

260.35

263.15

142175

234786

4366

78310

466

LME升贴水

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

5773/5775

8c/3c

-3

71.5

94150

1724/1725

1.5c/0.5c

-1.25

-260

758625

2377/2379

14c/14c

-14.75

--

45075

2753/2755

14.5c/13.5c

-15.5

--

78575

21000/21025

270/320b

260

--

1305

11250/11270

54.5c/53.5c

-53.5

--

126606

LME铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

5783

30.94

91.49

91.49

22418/32108

1月

5786

28.40

199.74

199.99

7316/9598

2月

5789

27.78

263.83

264.08

5166/8698

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

1722

23.01

20.02

20.51

26905/56776

1月

1717

21.55

44.65

45.40

7477/14434

2月

1720

21.08

59.40

59.65

5453/3838

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

2715

46.72

64.49

65.24

21873/24951

1月

2721

40.51

133.67

134.42

2405/3690

2月

2726

37.89

169.09

169.84

969/2467

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

2302

43.91

51.68

51.68

4683/4967

1月

2306

37.33

104.44

104.94

556/835

2月

2310

34.84

131.81

132.31

1288/939

LME锡期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

21230

26.54

288.11

288.11

110/79

1月

21145

25.78

663.06

663.06

--/--

2月

21085

25.58

885.29

885.29

--/--

LME镍期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

11169

38.11

217.39

217.89

15569/10548

1月

11184

35.41

481.36

481.86

2451/1909

2月

11200

34.83

639.81

640.31

3210/2128

LME金属日内成交量LME金属日内成交量 lmiv

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

101447

61433

190

283

96506

0

40

1580

124717

126004

52440

600

625

85719

984

170

2839

171369

94739

44931

400

170

83988

500

116

1181

124686

4213

2060

36

28

2593

60

60

109

3112

63582

25686

400

544

42107

0

300

636

62862

 

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

78000

73450

4550

0

175

-175

亚洲

199600

68100

131500

0

7575

-7575

欧洲

33000

25075

7925

0

650

-650

全球

310600

166625

143975

0

8400

-8400

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

85375

59175

26200

0

0

0

欧洲

103200

97150

6050

0

125

-125

全球

188575

156325

32250

0

125

-125

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

85375

59175

26200

0

0

0

欧洲

103200

97150

6050

0

125

-125

全球

188575

156325

32250

0

125

-125

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

395050

340750

54300

0

100

-100

 

亚洲

11850

7725

4125

0

100

-100

 

欧洲

43475

39325

4150

0

0

0

 

全球

450375

387800

62575

0

200

-200

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

2715

1135

1580

50

0

50

欧洲

230

0

230

0

0

0

全球

2945

1135

1810

50

0

50

LME镍库存分布

 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

0

0

0

0

0

0

 

亚洲

2715

1135

1580

50

0

50

 

欧洲

230

0

230

0

0

0

 

全球

2945

1135

1810

50

0

50

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

LME金属收评

12月1日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周四下跌,因投机客对美国大选后升势的可持续性产生质疑,开始减少头寸。伦敦时间12月1日17:00(北京时间12月2日01:00),三个月期铜收跌0.6%,报每吨5,791美元,距离前一交易日触及的一周低位不远。但上海期铜上升近2%,得益于油价反弹,及中国公布11月制造业活动温和扩张,通胀压力有加大迹象的数据后,投机兴致跟进。上海期货交易所主力期铜盘中触及高位每吨47,570元,周三曾下跌3.6%。周四公布的数据显示,11月官方制造业PMI和非制造业PMI双双上升,显示中国经济企稳基础进一步巩固。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心1日公布的数据显示,11月份,制造业PMI为51.7%,比上月上升0.5个百分点,延续上行走势,升至两年来的高点。花旗策略师David Wilson称:“在中国经济增长方面,基本上好于很多人的预期,但中国巨量的投机买盘可能开始减弱,将打击价格。”“铜价在5,000-5,500美元是一个合理的区间,看似现在有点过高。”期铜周一触及去年6月以来最高的6,045.50美元。铜价11月上涨20%,为2006年4月以来的最大月度升幅,受助于美国当选总统特朗普可能实施大规模财政刺激计划,进而提升通胀的预期。三个月期锌收高0.9%,报每吨2,728美元;期铅下跌2.2%,报2,314美元。两种金属均从本周稍早触及的多年高位回落。中国上海期货交易所称,自周三晚连续交易时段起,非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手,在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。此举旨在抑制对两种金属的投机操作。三个月期锡收盘持平于21,055美元。三个月期镍收跌0.4%,报11,210美元。三个月期铝收跌0.6%,报1,722美元。 

COMEX贵金属收评    

纽约12月1日消息,COMEX期金周四下跌,因强劲的美国数据提升了美联储将在货币政策上采取更为鹰派措施的预期。纽约时间12月1日13:30(北京时间12月2日02:30),COMEX 2月期金合约收低4.5美元,或0.4%,结算价报每盎司1,169.40美元。盘中稍早价格跌至每盎司1,162.20美元,为2月以来最低收位。美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)上升至53.2,10月为51.9;经济学家此前预期为52.5。周三公布的其它报告显示美国10月收入及家庭支出在稳步增加,同时私营部门招聘力度维持强劲。 Kitco Metals全球交易主管Peter Hug称:“认为一切都好的乐观情绪令黄金的避险需求减退。”一些投资者认为大量乐观的数据可能令美联储在明年加快加息步伐。UBS Global Research策略师Joni Teves称:“短期而言,黄金走势看起来可能仍然脆弱,我们认为在12月美联储会议举行前,金市可能会继续承受一定的压力。”市场广泛预期美联储将在12月13-14日会议上升息,仅为十年来第二次。联邦基金期货周四显示,投资者认为美联储在12月会议上加息的可能性为98.6%。之后在3月加息的可能性为13.1%,前一天为12.8%。货币政策将收紧的预期通常打压黄金,当借贷成本上升时,黄金难以与孽息投资品竞争。Oxford Economics分析师Daniel Smith称:“黄金事实上进入了下行螺旋,由特朗普胜选及其引发的美元大涨触发。我们预期美元在下年将继续走坚,因此,有很多理由促使人们预期黄金后市走势挣扎。”全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量上月减少近60吨,为2013年5月来最大单月降幅。3月白银期货收高2.4美分,或0.2%,结算价报每盎司16.506美元。 1月铂金期货上涨1.4美元,结算价报每盎司911.30美元。3月钯金期货下滑20.95美元,结算价报每盎司751.70美元。

CBOT农产品收评

    路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,3月玉米合约触及两个月低点,交易商表示因美国出口数据令人失望和小麦下跌带来压力。交投最活跃3月玉米期货合约收低6美分,报每蒲式耳3.42-1/2美元,此前跌至3.41-3/4美元,为9月30日来最低水准。美国农业部称,上周美国玉米出口销售净增76.16万吨,低于市场预估的90-120万吨区间。CBOT公布没有12月玉米合约交割。今日CBOT玉米期货成交量预计为258,587手。

    路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四连续第六日下跌,交易商称受压于12月合约大量交割以及多数合约触及合约低位后激发技术性卖盘。澳大利亚和阿根廷小麦获得丰收,给本已充裕的全球小麦市场带来更多供应,这也增加了市场的压力。交投最活跃的3月小麦合约收跌7-1/4美分,报每蒲式耳3.95-1/2美元,此前跌穿心理支撑位4美元至合约低位3.93美元。CBOT报告12月合约有901手进行交割。美国农业部报告称,上周美国小麦出口销售净增48.35万吨,符合分析师的30-50万吨预估。欧洲贸易商周四表示,过去一个月印度进口商进口约50万吨小麦,因印度继续执行其大量进口项目,这些小麦大体来自于澳大利亚。加拿大统计局将在下周二公布2016-17年度作物产量最终预估,分析师平均预期加拿大所有小麦产量将达到3,070万吨,为三年来最高水准。今日CBOT小麦期货预估成交量为130,378手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货亦创下合约低点,3月合约下跌7-1/4美分,结算价为每蒲式耳4.03美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)硬红春麦期货收高,受全球高质量小麦供应短缺支撑,3月合约上涨4美分,报每蒲式耳5.38-1/2美元。

    路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,交易商称,因投资人预期对美国大豆的出口需求放缓,且南美天气普遍有利作物生长。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,11月24日止当周,美国2016-17年度大豆出口销售净增139.9万吨,在市场预估区间100-140万吨的高端,较之前一周减少26%,较前四周均值减少17%。2017-18年度美国大豆出口销售净增6.6万吨。不过一些分析师相信,主要大豆进口国-中国很快会将订单转向南美大豆。此外,美国农业部还报告,美国2016-17市场年度豆粕出口销售净增15.04万吨,位于预估区间低端。美国2016-17年度豆油出口净销售5.45万吨,创下本市场年度高位,较此前一周和四周均值显著增加。巴西贸易部周四公布官方数据显示,巴西11月大豆出口量为32万吨,10月为100万吨,去年同期出口量为144万吨。交投最活跃的CBOT 1月大豆收低2-1/2美分,结算价报每蒲式耳10.29-3/4美元,收盘前跌幅已经减小。1月豆粕期货跌5.6美元,结算价报每短吨312.7美元,因美国现货价格疲弱,且出口需求乏善可陈。1月豆油期货上扬0.86美分,结算价报每磅37.85美分,受对大豆为原材料的生物柴油燃料需求和豆油/豆粕套利交易带动。今日CBOT大豆预估成交量为221,707手,豆粕为88,534手,豆油为146,786手。

ICE棉花期货收评

    纽约12月1日消息,洲际交易所(ICE)期棉周四下跌约1%,在过去九个交易日内第七日下跌,因投机性卖出。ICE 3月期棉收低0.68美分,或0.95%,报每磅70.9美分,盘中交易区间为70.75-72.13美分。  Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示,棉花市场未能重上近期高位后,市场出现抛售。美国农业部周五作物出口销售数据显示,上周陆地棉出口销售净增20.23万包,较之前一周减少21%。Brown表示:“今日出口数据并不偏空,但它也实在无法支撑市场。”棉花期货市场总成交量增加4,800手,至22,185手。数据显示,前一交易日持仓量增加1,062手,至256,545手。

ICE原糖期货收评

    纽约12月1日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至四个月低位,因在跌穿技术支撑水准后激发了基金卖盘,以及巴西货币雷亚尔急挫和全球供应充裕。全球糖市场长达两年的供应短缺状况预计将在2017/18年度结束,因主要亚洲产糖国将有降雨,且欧盟改革将提振产量。 交易商注意到,糖和咖啡最大生产国巴西的货币雷亚尔下跌,可能是导致此两种商品价格下跌的一个因素。ICE 3月原糖期货收跌0.45美分,或2.3%,报每磅19.36美分,盘中跌至8月4日以来最低的19.33美分。交易商称,3月合约最终跌穿了在19.50美分附近的稳固支撑。伦敦3月白糖期货收跌11.10美元,或2.1%,报每吨515.30美元,盘中跌至6月初以来最低的515美元。

国际油市

    纽约12月1日消息,原油期货周四上涨,延续上日石油输出国组织(OPEC)达成多年来首个减产协议后所录得的涨势。油价急升4%,布兰特原油触及约16个月最高。纽约时间12月1日14:30(北京时间12月2日3:30),NYMEX 1月原油期货收高1.62美元,或3.3%,结算价报每桶51.06美元,盘中高见每桶51.80美元,比2016年高位仅低0.13美元。指标布兰特原油期货上涨4.1%,或2.10美元,报收每桶53.94美元,稍早价格最多跳升5.2%,至54.53美元,为2015年7月27日以来最高。布兰特原油较美国原油升水扩至约10周来最大。OPEC周三达成2008年以来首个减产协议,沙特接受大幅减产,并放弃要求伊朗降低产量。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列,此为15年来首见,这刺激油价周三大涨逾10%。此外,协议还包括与非成员国俄罗斯的协调一致行动,这在15年来首见。阿塞拜疆也称愿意讨论减产。减产幅度相当于全球总产量的1%左右,将有助于缓解两年多以来一直打压油价的供应过剩难题。汇丰银行(HSBC)油气研究全球总负责人Gordon Gray称:“市场力量已趋势供需面重新接近平衡。此次行动更是旨在加快再平衡进程,特别是削减庞大的库存水平。”但市场对这份历史性协议能否落实普遍存疑。分析师表示,最大的问题仍是执行,因OPEC无权要求其成员国遵守协议。而OPEC成员国在遵守产量配额方面的口碑则一贯不太好。摩根士丹利(Morgan Stanley)商品分析师Adam Longson表示,“2000-2008年OPEC石油日产量平均超出配额88.30万桶。”OPEC预计将在六个月后重新评估协议效果。摩根大通(J.P. Morgan)的亚太地区油气研究主管Scott Darling说:“我们承认,OPEC在履行减产承诺方面的口碑非常糟糕,因此我们预测这只会收紧原油市场。”Bernstein Research报告,该协议料加快市场供需再平衡,预计明年上半年会出现50万桶/日的供应缺口。该机构还补充,到明年下半年,油市缺口可能将增加至每日100万桶以上。“仍需观察他们会多严格地执行协议,但如果OPEC没有达成协议,可能油价已经跌至每桶40美元,甚至更低,”顾问公司Wood Mackenzie首席分析师Simon Flowers称。“协议宣布后布兰特原油在约每桶50美元,我们预计2017年平均价格在55-60美元。”然而,油价上涨料刺激美国页岩油生产商提高产量。美国能源资料协会(EIA)公布的最新产量数据显示,截至11月25日当周,美国石油日产量增加9,000桶,至870万桶。另一张王牌则是非OPEC产油国间的合作,这些国家预计减产60万桶/日。俄罗斯表示,将减产30万桶/日。Citi Futures分析师Tim Evans表示:“事实上,对俄罗斯我们还不是非常有信心,尤其是在受到油价上涨诱惑的时候。”OPEC协议激发了交易狂潮,2月和3月布兰特合约均触及纪录最大交易量,因减产效果将在2月和3月开始显现。洲际交易所(ICE)报告称,ICE布兰特原油期货周三触及196万手合约的纪录最高交易量,芝加哥商业交易所(CME)称,OPEC达成协议当天,美国原油持仓量升至纪录高位210万手。国际能源署(IEA)署长比罗尔在OPEC达成协议后警告称,油市波动会加剧。比罗尔称:“不同于OPEC以往的决定,如果价格升向约每桶60美元,美国的大量供应将准备进入市场。”RBOB指标1月汽油期货上涨6.45美分,结算价至每加仑1.5470美元。1月取暖油合约收高7.16美分,结算价至每加仑1.6479美元。

外汇市场

    12月1日,在岸人民币对美元市场汇率追随中间价下跌,但日内波动有限,汇价仍受到大行售汇的托举。而昨日离岸人民币汇率大幅走高,令境内外利差继续收窄。市场人士指出,汇率维稳力量阶段性上升,有助于避免人民币过快贬值,但客盘购汇意愿未减,人民币对美元汇率仍面临压力。1日,人民币对美元汇率中间价设于6.8958,下调93基点。当日银行间外汇市场,人民币对美元即期汇率开盘报6.8955,开盘后一度冲高至6.8917,后转为窄幅震荡,16:30收盘价报6.8949,跌79基点;进入夜盘,人民币跌幅略收窄,截至19:18报6.8922。因预期内地资本监管收紧,或导致离岸人民币流动性趋紧,昨日香港市场上,离岸人民币对美元即期汇率大幅走高,日内一度涨逾200基点,截至北京时间19:20报6.8996,涨166基点。境内外人民币汇率价差因此大幅收窄。市场人士指出,近期大行持续释放美元流动性,汇率维稳力量增强,矫正人民币过快贬值,但客盘仍呈现净回购,人民币对美元汇率压力犹存。

美国股市

纽约12月1日消息,美国股市周四收盘涨跌互现,科技股急跌拖累纳斯达克和标普500指数收低,而银行和能源股上扬扶助道指刷新收盘纪录高位。Facebook急跌2.8%,报115.14美元。微软回落1.8%,报59.18美元,拖累纳斯达克指数创11月14日以来最低收位,标普500科技股指数重挫2.3%,为6月24日以来最大单日跌幅。尽管标普500指数自11月大选以来上涨超过2%,因寄望候任总统特朗普的经济政策将会推升通胀,并加快利率攀升的速度,但科技并未加入此轮涨势,下跌近3%。Fort Pittv Capital Group的高级股市研究分析师Kim Forrest表示,在利率走高的环境下,人们会调降未来成长的估值,在很大程度上,这可能就是目前市盈率较高股票表现不佳的原因所在。“所有股票都会受到影响。”道指上扬,因高价金融股及能源股攀升。高盛跳涨3.3%,为道指贡献了超过50点的涨幅。该股自大选以来已累计上涨了逾24%。道琼工业指数收高68.35点,或0.36%,至19,191.93点;标准普尔500指数收低7.73点,或0.35%,至2,191.08点;纳斯达克指数收低72.57点,或1.36%,至5,251.11点。油价继续大涨扶助雪佛龙等能源股走强,布兰特原油期货收高超过4%,周三激升近9%,主要产油国周三同意减产支撑油价,为2008年来首次采取类似行动。标普500能源股指数升0.3%,标普金融股指数攀升1.7%,为三周内表现最好的一天。投资者现将注意力转至周五美国将公布的非农就业报告,以寻求确认美国经济继续增强。市场也聚焦美联储12月13-14日货币政策会议,预计将加息。交易商预计美联储在12月加息的机率为91%。折扣零售商Dollar General在标普500指数成份股中表现落后,大跌5%,此前该公司公布季度可比销售意外下滑,并下调全年盈利预估。鞋履销售商Skechers暴涨15.9%,此前该公司执行长购买了价值1,100万美元的公司股票。根据数据,美国各证交所共计约91.3亿股成交,过去20日的平均日成交量为79.6亿股。纽约证交所下跌与上涨家数比例为1.66:1;纳斯达克市场为1.61:1。标普500指数成份股有79个触及52周新高,七个成份股触及新低;有178个纳斯达克指数成份股触及52周新高,63家触及新低。美国各证交所成交量约91.3亿股,高于过去20个交易日均量79.6亿股。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2016/1202/205931.shtml