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【申万期货期权队】区间震荡波动平稳,持有比例价差中性策略

1、盘势分

区间震荡,波动平稳

 

2、进场策

交易策略

对应操作

进场日期

初始头寸

止盈止损条件

看涨比例价差

买入m1801-C-2750

20170829

100

每日调整头寸保持中性操作,行情突破2800或跌破2600进行策略调整

卖出m1801-C-2800

20170829

250

看跌比例价差

买入m1801-P-2650

20170829

100

卖出m1801-P-2700

20170829

205

 

3、头寸调

日调整保持中,行权价位在2650~2800之

 

4、策略调整

1)行情突2800或跌2600进行策略调

2)波动率1805合约的竹跨式进行Vega对

 

5、风

Delta小于30%

Gamma小于20%

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2017/0830/216846.shtml